オイラー・丸山法

確率微分方程式の数値計算手法の一種.連続的な確率微分方程式を,オイラー法のように離散化し,近似的に数値解を逐次的に計算していく手法.詳細は専門書にゆずるとして,計算的には常微分方程式のオイラー法に,確率的なノイズ項(ウィーナー過程により生成される乱数とノイズ式の積)を追加して解いていく.

実験医学増刊 Vol.35 No.5

参考書籍

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